ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل متعمق لقدرة التنبؤ لنماذج GARCH المختلفة وإيجاد أفضل نموذج لتقدير القيمة المعرضة للخطر (VaR) لنفط خام برنت. يتم تحليل أداء التنبؤ بـ (VaR) لنماذج GARCH المختلفة باستخدام اختبارات كوبيكس وكريستوفرسن. إضافةً إلى الاختبار الخلفي للمخاطر المعرضة للخطر. إن التغيرات الحادة في أسعار النفط تؤدي إلى تأخير الاستثمار في الأعمال التجارية لأنها تزيد من عدم اليقين وبالتالي تقلل من الناتج الإجمال. يؤدي التطوير المستمر وتحسين النماذج المستخدمة في تحليل الأسعار إلى تحسين دقة التنبؤ مما يؤدي بدوره إلى تحسين التنبؤ بالتكاليف والإيرادات من قبل الشركات.
الكلمات المفتاحية: برنت، نموذج غارتش، التقلب، القيمة المعرضة للخطر، النمذجة والتنبؤ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
