ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعتبر التقلّب (التغيّرات الشديدة) في قيم سلسلة عوائد الأوراق الماليّة مقياساً لظاهرة المخاطرة، فمع تزايد حدّة التقلّبات وتكدّسها خلال فترة معيّنة تزداد ظاهرة عدم ثقة المستثمرين بالسوق المالي. يهدف هذا البحث إلى دراسة الفرق بين أثر كل من الصدمات الموجبة(الأخبار الجيّدة) وتلك السالبة (الأخبار السيّئة) على تقلّب عوائد الأوراق الماليّة وذلك باستخدام نماذج ARCH، حيث بيّنت الدراسات التجريبيّة على الأسواق الماليّة أنّ التقلّبات تعتبر أكثر حساسيّة للأخبار السيّئة من تلك الجيّدة. سنتناول في بحثنا هذا كتطبيق عملي نمذجة تقلّب عائد المؤشّر العامّ لسوق عمّان المالي بواسطة كلّ من نماذج ARCH المتناظرة وغير المتناظرة.
الكلمات المفتاحية: التقلب، السوق المالي، عائد المؤشر العام، نمذجة، نماذج ARCH المتناظرة وغير المتناظرة، الصدمات الموجبة والسالبة، المخاطرة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
