ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نتيجة للأزمة الماليّة العالميّة الّتي ارتبطت بتذبذب العوائد أصبح موضوع المخاطر الماليّة اليوم محور اهتمام الجميع, ولذلك فإنّ فهم العلاقة المتبادلة بين العوائد والمخاطر أصبح يمثّل أساس عدالة التسعير، وكذلك أساس إدارة المخاطر الّتي يجب أن تكون الأسواق الماليّة على دراية بها من أجل وضع استراتيجيّاتها في إدارة المخاطر، وخاصّة في مجال تسعير علاوة المخاطر بدقّة. يهدف هذا البحث إلى اختبار العلاقة بين العوائد والمخاطر في سوق عمّان المالي خلال فترة الأزمة الماليّة العالميّة باستخدام النموذج الإحصائي الاقتصادي GARCH-M(GARCH IN MEAN). وقد توصّلت الدراسة إلى أنّه لم يكن هناك أثر مباشر للأزمة الماليّة العالميّة على التذبذب في سوق عمّان المالي لضعف ارتباطه بالأسواق العالميّة سواء على صعيد التجارة أم الاستثمار أو أسواق رأس المال، حيث كانت هناك عوامل أخرى غير الأزمة مسؤولة عن التغيّر في سلوك الأسعار.
الكلمات المفتاحية: التقلب، السوق المالي، عائد المؤشر، المخاطرة، علاوة المخاطرة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
