ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدف هذا البحث لدراسة تأثير الصدمات على تقلبات سلسلة معدلات التضخم للوصول إلى نموذج قياسي معنوي يقيس هذه التقلبات خلال الفترة 2016-2021. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في توصيف وتحليل السلسلة المدروسة لمعدلات التضخم، وهي عبارة عن سلسلة شهرية تبدأ من شهر كانون الثاني عام 2016 وتنتهي في شهر كانون الأول عام 2021، مأخوذة من المجموعات الإحصائية السورية للأعوام 2017 حتى 2022. وتم استخدام نموذج غارش ذو العتبات غير المتناظر TGARCH لتحقيق هدف البحث في دراسة تقلبات سلسلة معدلات التضخم. وتوصل البحث إلى أن السلسلة الشهرية لمعدلات التضخم مستقرة عند الفرق الأول، مع وجود تقلبات تبدأ منذ بداية عام 2020. وبعد أن تمت عملية المفاضلة بين النماذج تم التوصل إلى أن النموذج ARIMA(0,1,1) هو النموذج المولد للسلسلة، وأن النموذج TGARCH(1,1) هو النموذج المولد للتقلبات، وهذا يؤكد وجود أثر للصدمات في تقلبات سلسلة معدلات التضخم، إنما لا يوجد تناظر لتأثير الصدمات السالبة والموجبة على هذه التقلبات.
الكلمات المفتاحية: معدل التضخم، الصدمات، التقلبات، نموذج غارش ذو العتبات غير المتناظر.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
