ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التضخم على عوائد السوق المالي، والتقلبات الشرطية في بورصة عمان خلال الفترة (1998 - 2015). ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم الاعتماد على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام بيانات السلاسل الزمنية الشهرية خلال الفترة (1998 - 2015) ، وتحليلها باستخدام نموذج (1,1) GARCH، ونموذج EGARCH. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية للتضخم على عوائد السوق المالي، وعلى التقلبات الشرطية معاً في بورصة عمان، الأمر الذي يدل على أن التقلبات الشرطية تسهم بشكل فعال في إحداث التغيير على عوائد السوق المالي من خلال التضخم. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يهتم المستثمرون في بورصة عمان بدراسة تذبذب عوائد الأسهم في البورصة كمؤشر دال على الخطورة ، وعلاقته بالتضخم قبل بناء المحافظ الاستثمارية لضمان استراتيجية التنويع في المحفظة المالية.
الكلمات المفتاحية: التضخم، عوائد السوق المالي، التقلبات الشرطية، نموذج (GARCH (1، 1، نموذج EGARCH
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
